如何理解期权的时间价值,看完你就懂了

小编给您带来期权时间价值高好还是低好相关的财经小知识,一起来看看深链财经带来的详细介绍吧!

本文目录一览：

• 1、什么是期权的内在价值和时间价值
• 2、期权为何具有时间价值?
• 3、期权的时间价值

什么是期权的内在价值和时间价值

1、内在价值是期权的“实际”价值，是指如果立即行使期权，可以获得的盈利。对于看涨期权来说，内在价值等于标的资产当前价格减去期权的行使价格（即标的资产价格 - 行权价格）。

2、内在价值：内在价值是期权合约当前的实际价值，它表示如果立即行使期权，买方可以获得的盈利。对于认购期权，如果标的资产的价格高于行权价，那么认购期权的内在价值就是标的资产价格与行权价之间的差额。

3、期权的价值由两部分组成，即内在价值和时间价值。期权内在价值是由期权合约的行权价格与期权标的证券市场价格的关系决定的，表示期权买方可以按照比现有市场价格更优的条件买入或者卖出标的证券的收益部分。

4、期权的时间价值是指期权购买者为购买期权而实际付出的期权费超过该期权的内在价值的那部分价值。与剩余期限和内在价值有关。

期权为何具有时间价值?

1、因为期权离到期日越长，期权价格上涨的机会就越多，为了弥补期权义务仓，因此期权具备了时间价值。期权价值主要由内在价值与时间价值有关系，内在价值与标的资产的波动有关，时间价值则与时间有关，离到期日越远时间价值越高。

2、期权的时间价值与时间相关，离到期日越长，时间价值越高。这是因为期权的收益来源于标的物市场价与行权价之差，时间越长，期权能转化为实值期权的概率越大，因此期权具有时间价值。

3、时间价值的存在是因为期权持有者可以从标的资产价格在未来发生的变动中获利。时间价值随着时间的推移而逐渐减少，尤其是在靠近期权到期日时衰减速度加快。

4、期权的时间价值既反映了期权交易期内的时间风险，也反映了市场价格变动程度的风险。在期权的有效期内，期权的时间价值的变化是-个从大到小、从有到无的过程。一般而言，期权的时间价值与期权有效期的时间长短成正比。

5、对于期权而言，时间越长，获利机会便越多，所以期权的价格理应越贵，因此期权就有时间价值。期权的时间价值受到期权到期时间长短的影响，随着到期日的临近，期权的时间价值会不断衰减，且越到后面衰减的越快。

期权的时间价值

期权的时间价值是指期权合约的市场价格中超出其内在价值的部分。内在价值是期权合约的实际价值，是当前标的资产价格与执行价格之间的差额。

而期权的时间价值是指期权到期前，剩余时间的期权费的一部分价值，等于期权的全部价值与其内在价值之差。

期权的时间价值是指期权合约中超出内在价值的部分。内在价值是指期权合约当前的实际价值，即行权价与标的资产当前价格之间的差额。而时间价值则是由期权持有人持有期权至到期日之间的时间剩余所带来的价值。

期权时间价值也被称为是外在价值，指的是期权合约的购买者为购买期权而支付的权利金超过期权内在的价值的那部分价值。其时间价值跟转股的剩余期限、股票价格的历史波动率以及当前股价的高低有关。