如何用波动率衡量基金风险

本篇文章给大家谈谈如何用波动率衡量基金风险，以及如何用波动率衡量基金风险值对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览：

• 1、哪些是基金的风险指标
• 2、不想再坐过山车你应该了解基金的波动率
• 3、基金中的波动率为多大算大?衡量基金风险的标准是什么?
• 4、基金波动率多大是正常的
• 5、什么是波动率?
• 6、基金波动率是大好还是小好?

哪些是基金的风险指标

1、基金风险指标主要包括收益率波动率、贝塔系数、夏普比率、最大回撤等。 收益率波动率是衡量基金收益不稳定性的一个指标。简单来说，它表示基金收益率的变动程度。波动率越大，基金的收益可能更加不稳定，风险相应增大。反之，波动率较小则意味着基金表现相对稳定。

2、夏普比率 夏普比率是可以同时对收益与风险加以考虑的指标，假如夏普比率为1，就是你多承担1份风险，可以获得1的超额收益，投资者可以对比多只基金产品的夏普比率，从而在能够承受一定风险的情况下选出收益比较高的基金。

3、）标准差 标准差主要是表现基金增长率的波动情况，数值越小代表越平稳对投资者来说越有利。但是不能仅靠标准差来评判基金的风险，标准差只能反映基金 收益 的波动情况，并不能完全代表基金风险的大小。

4、基金是由一篮子股票组成的，基金在降低个股带来的风险的同时，它本身的风险也是比较大的，这个风险包括了：清盘风险、波动风险、流动性风险等。

5、夏普比率 它是用来衡量金融资产绩效表现的一个指标。我们不用去了解夏普比率的原理、公式，只要知道夏普比率的核心思想就是选择收益率相近的基金承担的风险越小越好，选择风险水平相同的基金则收益率越高越好。总之，夏普比率越大，说明这只基金的绩效越好。

6、夏普比率： 基金绩效评价标准化指标（越高越好）夏普比率（SharpeRatio，也叫夏普指数），是诺贝尔奖获得者威廉·夏普根据资本资产定价模型（CAPM）发展出来，用来衡量金融资产的绩效表现的一个指标。

不想再坐过山车你应该了解基金的波动率

首先要注意两个前提：一是要跟同类型基金去对比。因为股票基金的波动率肯定比债券基金大，同类型基金去对比才有意义。二是要在相同时间区间上进行比较，通常我们会通过最近一年的波动率来判断两只基金的风险大小。其次，对于波动率处于哪个区间更合适，在不同时间段、不同市场环境下有不同的标准。

并不绝对，基金波动率越小，也不代表该基金产品就一定好。投资者在挑选基金产品时，不能只看基金产品的波动率，要结合其它指标，综合性判断。通常情况下，波动率在同类型基金产品中进行比较，才更有参考意义，在不同类型基金产品中，是无法比较的。

特别在波动率较高的A股市场，投资者长期持有指数基金经常会有“过山车”的现象，学会及时止盈可以帮助你调整心态，以更平和的态度去投资指数基金。

当超额收益越大，风险越小时，夏普率越大。 举个栗子，有两只基金，它们在一年的收益率都为20%，但是基金B的波动率要远大于A。 所以B的夏普率，要小于A。你想要稳稳的幸福，还是过山车式的幸福？ 需要注意的是，夏普率只有在同类比较的时候，才有意义。

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也可能是基金分红或拆分导致。其次，综合衡量长短期表现，看产品各区间业绩、看业绩在同类产品中的排名、是否能跑赢市场指数与业绩基准。

基金中的波动率为多大算大?衡量基金风险的标准是什么?

1、波动率 波动率越高，代表基金价格的波动越剧烈，容易出现高风险高收益；波动率越低，代表基金价格的波动越缓和，一般风险低收益也低。 最大回撤率 最大回撤率是指在选定周期内任一历史时点往后推，产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。

2、基金的波动率正常范围是不确定的。一般来说，基金波动率的大小需要依据投资者投资基金的种类而定。需要注意的是，基金的波动率一般是以一个特定的时间段作为衡量标准的，例如按照年或是季为单位，当投资者在选择相同时间段之内的基金进行对比才有相应的意义。

3、波动率代表着收益的变化，其实就等同于风险，波动率代表着收益率的变化程度，波动率越大，说明收益的变化越剧烈，也就是基金的涨跌越剧烈，同时也就代表了该基金风险系数越高。相反的，波动率越小，说明收益变化程度越小，基金的涨跌相对比较平稳，也就是该基金的风险越小。

4、基金的风险指标主要包括：收益率波动率、贝塔系数、夏普比率、最大回撤率。 收益率波动率：波动率表示基金收益率的变动程度。较高的波动率意味着基金价格的涨跌幅度较大，投资风险相应增加。投资者可以通过观察基金的历史波动率来评估其风险水平。

5、【3】看波动率：波动率也就是衡量基金波动幅度的参考指标，波动率越大，也就表示价格的波动越剧烈，这就是意味着它的风险会比较高。

6、基金波动率是大好还是小好并不能一概而论。基金波动率一般是以一个是时段来做衡量，例如以年为单位，且对要选择相同时间段进行对比才有意义。

基金波动率多大是正常的

通过以上分析，可以得出基金波动率多大是正常的，取决于基金的类型，普通股票型基金的波动率范围在20%~30%之间，混合型基金的波动率范围在15%~25%之间，债券型基金的波动率范围在10%~20%之间，货币型基金的波动率范围在5%~10%之间，指数型基金的波动率范围在3%~8%之间。

基金的波动率正常范围是不确定的。一般来说，基金波动率的大小需要依据投资者投资基金的种类而定。需要注意的是，基金的波动率一般是以一个特定的时间段作为衡量标准的，例如按照年或是季为单位，当投资者在选择相同时间段之内的基金进行对比才有相应的意义。

我们这样理解就行了：波动率反应的是基金回报率的波动幅度，也就是过去一段时期内，基金每个月的收益率相对于其月平均收益率的偏差幅度。波动率越大，代表该基金随着市场的变动，涨跌越剧烈，风险也就越大。

一只基金的波动率(标准差)是20%，这是就说基金未来的净值可能上涨20%，也可能下跌20%。总结：实操选择规律 在相同收益率的情况下，优先选择波动率小的基金；在波动率相同的情况下，优先选择收益率高的基金。

拿股票基金来说，同样都是投资于股票，但是股票基金的波动率要比股票小，因为基金是同时投资于一揽子股票，做到了分散投资。

什么是波动率?

1、波动率本质上是一种经济形态用来描绘金融资产价格的波动程度，波动率总是一个变量。

2、波动率的意思是指资产价格在一定时间内的变动程度。它是一个反映市场价格的波动强度和风险的指标。下面将进行详细解释。基本概念 波动率通常用于衡量金融市场中资产价格的波动情况。无论是股票、期货、期权还是其他金融产品，波动率都是投资者关注的重要指标之一。

3、波动率是金融资产价格的波动程度，是对资产收益率不确定性的衡量，用于反映金融资产的风险水平。波动率越高，金融资产价格的波动越剧烈，资产收益率的不确定性就越强；波动率越低，金融资产价格的波动越平缓，资产收益率的确定性就越强。① 历史波动率。

4、波动率σ 概念：基金的波动率是用统计学概念“标准差”来表示的，是指过去一段时间，基金每个区间收益率相对于区间平均收益率的偏差。标准差是反映分散程度的统计概念，目前广泛应用于基金、股票风险的衡量上，所以用来表示基金的波动率，反映基金、股票回报波动的幅度。

5、波动率（Volatility）：是指关于资产未来价格不确定性的度量。它通常用资产回报率的标准差来衡量。也可以指某一证券的一年最高价减去最低价的值再除以最低价所得到的比率。业内将波动率定义为价格比率自然对数的标准差。

基金波动率是大好还是小好?

基金波动率是大好还是小好并不能一概而论。基金波动率一般是以一个是时段来做衡量，例如以年为单位，且对要选择相同时间段进行对比才有意义。

收益率相同的基金，波动率越小越小，说明基金经理管理水平高，收益比较稳定，但波动率也不是越低越好，比如货币基金几乎没有什么波动率，但也决定了货币基金的收益率低。

如果是做基金定投，则选择波动率大的更好。因为波动率大，能快速将成本摊薄，且也能快速实现盈利，反之一次性购买选择波动率平稳的更好。如果风险承受能力低，则选择波动率平稳的比较好。

一般来说，基金的波动率越小越好。波动率越大则风险越高，获利机会就越大，投资者可以根据自身的风险承受能力选择波动率大的基金或波动率小的基金。但对于基金定投的投资者来说，定投在于长期投资，所以可以选择波动率较大的基金定投，波动率越大，就越能拉低成本。